مقاومت نسبی تصادفی (Stochastic RSI) که به شکل (StochRSI) نیز نمایش داده می‌شود، یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می‌شود. همانطور که از نامش پیداست، مقاومت نسبی تصادفی مشتق شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) است. (StochRSI) نوعی اسیلاتور است، به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.
StochRSI برای اولین بار در کتابی با عنوان نیو تکنیکال تریدر (The New Technical Trader) که در سال 1994 توسط استنلی کرول و توشار چنده منتشر شده است، شرح داده شد. این شاخص تحلیل تکنیکال اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می‌شود. با این حال می‌توان آن را در زمینه‌های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال نیز به کار رود.
StochRSI چگونه کار می‌کند؟
نشانگر StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می‌شود. نتیجه یک درجه بندی عددی است که در اطراف خط مرکزی (0.5) و در محدوده 0-1 تغییر می‌کند. با این حال، نسخه‌های اصلاح شده شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می‌کنند. بنابراین مقادیر به جای 0 و 1 در محدوده 0 تا 100 نشان داده می‌شود. همچنین یک (SMA) یا میانگین متحرک ساده 3 روزه همراه با خط StochRSI وجود دارد. میانگین متحرک به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند و به منظور کاهش خطرات معامله با سیگنال‌های غلط استفاده می‌شود.
فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی، قیمت بسته شدن یک دارایی را به همراه بالاترین و کمترین عدد آن در یک دوره تعیین شده در نظر می‌گیرد. با این حال، وقتی فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می‌شود، مستقیماً روی داده‌های RSI اعمال می‌شود (قیمت در نظر گرفته نمی‌شود).
Stoch RSI = (Current RSI – Lowest RSI) / (Highest RSI – Lowest RSI)
درست مانند RSI استاندارد، متداول‌ترین تنظیم زمان برای مقاومت نسبی تصادفی دوره 14 تایی است. دوره 14 تایی درگیر در محاسبه StochRSI براساس چارچوب زمانی نمودار است. بنابراین، یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان‌ها) را در نظر می‌گیرد. و به همین صورت، یک نمودار ساعتی StochRSI را براساس 14 ساعت گذشته تولید می‌کند.
دوره‌ها را می‌توان به روزها، ساعت‌ها یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آن‌ها توسط معامله گران مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است. هر معامله گری این شاخص‌ها را با توجه به مشخصات و استراتژی خود تنظیم می‌کند. همچنین می‌توان تعداد دوره‌ها را نیز کمتر و بیشتر تنظیم کرد. با این کار توان شناسایی روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت را خواهید داشت. تنظیم دوره 20 تایی نیز گزینه بسیار محبوب دیگری برای شاخص StochRSI است.
همانطور که گفته شد، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیری را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 اختصاص می‌دهند. در این نمودارها، خط مرکزی به جای 0.5 برابر 50 است. بنابراین، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 اتفاق می‌افتد با 80 و سیگنال فروش بیش بجای 0.2 با 20 نشان داده می‌شود. نمودارها با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.
نحوه استفاده از StochRSI
بیشترین اهمیت نشانگر StochRSI در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه‌اش احساس می‌شود. بنابراین، استفاده اصلی از این شاخص، شناسایی نقاط احتمالی ورود و خروج و همچنین برگشت قیمت است. بنابراین، قرائت 0.2 یا پایین‌تر نشان می‌دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است. این در حالی است که 0.8 یا بالاتر از آن، بیانگر احتمال خرید بیش از حد آن است.
علاوه بر این، قرائت‌هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند، می‌توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال، وقتی خط مرکزی به عنوان یک تکیه گاه عمل می‌کند و خطوط StochRSI به طور ثابت بیش از علامت 0.5 حرکت می‌کنند، ممکن است ادامه روند صعودی یا افزایشی باشد. این امر به ویژه اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند تقویت می‌شود. به همین ترتیب، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند صعودی به سمت 0.2، روند نزولی یا کاهشی را نشان می‌دهد.
StochRSI در مقابل RSI
StochRSI و RSI هر دو شاخص‌های نوسان ساز نواری هستند. این دو شاخص معامله گران را قادر می‌سازند شرایط احتمالی خرید و فروش بیش از حد و همچنین نقاط احتمالی معکوس شدن روند را شناسایی کنند. به طور خلاصه، RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و درجه تغییر قیمت دارایی نسبت به یک بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می‌شود.
با این حال، هنگامی که با RSI تصادفی مقایسه می‌شود، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است. این شاخص تعداد کمی سیگنال تجاری تولید می‌کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی به RSI معمولی اجازه ایجاد StochRSI را به عنوان شاخصی با افزایش حساسیت می‌دهد. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، بسیار بیشتر است. مقاومت نسبی تصادفی به معامله گران فرصت بیشتری می‌دهد تا روند بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.
به عبارت دیگر، StochRSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است. این امر، آن را به ابزاری حساس‌تر برای تحلیل تکنیکال TA تبدیل می‌کند. مقاومت نسبی تصادفی می‌تواند به معامله گران با افزایش تعداد سیگنال‌های معاملاتی کمک کند. با این وجود، این شاخص نسبت به مقاومت نسبی خطرناک‌تر است. مقاومت نسبی تصادفی غالباً مقدار قابل توجهی نویز (سیگنال‌های غلط) ایجاد می‌کند. همانطور که گفته شد، استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از روش‌های معمول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال‌های نادرست است. در بسیاری از موارد، یک SMA سه روزه به عنوان تنظیمات پیش فرض برای نشانگر StochRSI در نظر گرفته می‌شود.
سخن پایانی
مقاومت نسبی تصادفی به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار می‌تواند شاخص بسیار مفیدی برای تحلیلگران، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد. این شاخص هم برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و هم برای بلند مدت بسیار کارآمد است. با این حال، سیگنال‌های بیشتر به معنای خطر بیشتر است. به همین دلیل، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده شود. مجموع چند ابزار با هم به تأیید سیگنال‌های ایجاد شده کمک می‌کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای دیجیتال از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار هستند. به همین ترتیب ممکن است ابزارهای تکنیکال تعداد بیشتری سیگنال کاذب تولید کنند.
نظرات کاربران