میانگین محدوده واقعی (Average True Range) چیست؟

میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR که به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می‌شود، توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr. در کتاب خود “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی” منتشر شده در سال 1978 ایجاد شد.

در یک دوره 14 روزه، ATR می‌تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده‌های مختلف واقعی برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که ATR مزایای مختلفی دارد، از جمله به عنوان کمکی برای معامله‌گران برای تعیین قیمت‌های توقف ضرر، اما دارای محدودیت‌هایی است.

مقدمه

تجارت به دلیل نوسانات خود، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال، به خوبی شناخته شده است. معامله‌گران اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و سعی می‌کنند آنها را پیش‌بینی کنند. یکی از روش‌های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص‌های نوسان قیمت مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله‌گران، این ابزار ارزشمندی برای درک و افزودن به جعبه ابزار تحلیل تکنیکال آنها است.

میانگین محدوده واقعی چیست؟

ATR توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr در سال 1978 به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شد. ATR از آن زمان به یکی از شناخته شده‌ترین انواع شاخص‌های نوسان فنی تبدیل شده است. اکنون بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR).

با ATR، معامله‌گران سعی می‌کنند یک دوره بهینه را برای معامله نوسانات نوسان تعیین کنند. این اندیکاتور میانگین قیمت دارایی‌های بازار را در محدوده 14 روزه محاسبه می‌کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی‌دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می‌دهد. ATR بالا به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین نشان‌دهنده نوسان قیمت پایین است.

هنگام تعیین اینکه آیا آنها می‌خواهند دارایی‌ها را در طول دوره بخرند یا بفروشند، این نوسانات قیمت پایین یا بالا همان چیزی است که معامله‌گران در نظر می‌گیرند. توجه به این نکته مهم است که ATR فقط به نوسانات قیمت تقریبی می کند و باید صرفاً به عنوان کمک استفاده شود.

چگونه میانگین محدوده واقعی را محاسبه می‌کنید؟

برای محاسبه ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:

• بالاترین آخرین دوره با کم ترین دوره آخرین دوره کم می شود
• قدر مطلق (با نادیده گرفتن هر علامت منفی) بالاترین دوره اخیر منهای قیمت بسته قبلی
• قدر مطلق قیمت پایین آخرین دوره منهای قیمت بسته قبلی

این دوره بسته به دوره تمرکز معامله گر می تواند متفاوت باشد.به عنوان مثال، با ارزهای دیجیتال، دوره می تواند 24 ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی (معمولاً 14 روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می شود و یک میانگین ساده گرفته می‌شود.

تعیین ATR دوره مذکور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات قیمت دارایی‌ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله‌گر ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود مشاهده می‌کند. در زیر، می‌توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می یابد.

چرا معامله‌گران ارزهای دیجیتال از میانگین محدوده واقعی استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می‌کنند. ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می‌شود، به ویژه در ارزهای دیجیتال سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارشات سود و ضرر است.

هنگام استفاده از ATR به این روش، می‌توانید از نویز بازار که بر استراتژی های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد جلوگیری کنید. اگر می‌خواهید یک روند مشکوک بلندمدت را معامله کنید، نمی‌خواهید نوسانات روزانه پوزیشن‌هایتان را زودتر ببندید. یک روش معمولی ضرب ATR در 1.5 یا 2 است، سپس از این رقم برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت ماشه توقف ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشانگر خوبی است که بازار به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت می‌کند.

معایب استفاده از میانگین محدوده واقعی چیست؟

در حالی که ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو عیب اصلی همراه است:

1. ATR اغلب قابل تفسیر است. این می تواند یک نقطه ضعف باشد زیرا هیچ یک از مقدار ATR نمی تواند به وضوح مشخص کند که آیا روند معکوس می شود یا خیر.

2. از آنجایی که ATR فقط نوسان قیمت را اندازه گیری می کند، معامله گران را از تغییر جهت قیمت دارایی مطلع نمی کند. یک مثال این است که وقتی یک افزایش ناگهانی در ATR وجود دارد، برخی از معامله گران ممکن است فکر کنند که این روند رو به بالا یا نزولی قدیمی را تایید می کند، که می تواند نادرست باشد.