چگونه یک استراتژی معاملاتی را بک تست Backtest کنیم

آیا فکر می‌کنید ایده‌های خوبی در مورد بازار دارید اما نمی‌دانید چگونه آنها را بدون به خطر انداختن سرمایه خود آزمایش کنید؟ یادگیری نحوه بک تست ایده‌های معامله برای یک معامله‌گر خوب سیستماتیک است. فرض اساسی بک تست Backtest این است که آنچه در گذشته کار می‌کرد ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. اما چگونه خودتان این کار را انجام می دهید؟ و چگونه باید نتایج را ارزیابی کرد؟ بیایید از طریق یک فرآیند بک تست ساده بگذریم.

معرفی بک تست یکی از مولفه‌های کلیدی توسعه نمودار و استراتژی معاملاتی شماست. این کار با بازسازی معاملاتی انجام می‌شود که در گذشته با سیستمی مبتنی‌بر داده‌های تاریخی انجام می‌شد. نتایج بک تست باید به شما یک ایده کلی از موثر بودن یا نبودن یک استراتژی سرمایه گذاری بدهد. قبل از اینکه جلوتر برویم، اگر می‌خواهید استراتژی‌های خود را آزمایش کنید، Binance Futures یا Coinex Futures مکانی عالی برای انجام آن است.

بک تست Backtest چیست؟

به طور خلاصه، هدف اصلی از بک تست این است که به شما نشان دهد آیا ایده‌های معاملاتی شما معتبر هستند یا خیر. شما از داده‌های بازار گذشته استفاده می‌کنید تا ببینید یک استراتژی چگونه عمل می‌کند. اگر استراتژی به نظر می‌رسد که پتانسیل بالایی دارد، ممکن است در یک محیط معاملاتی زنده نیز موثر باشد.

قبل از بک تست چه کاری باید انجام داد؟

قبل از اینکه با مثال بک تست شروع کنیم، چیزی وجود دارد که باید تعیین کنید. شما باید مشخص کنید که چه نوع معامله‌گر هستید. آیا شما یک معامله‌گر احتیاطی یا سیستماتیک هستید؟ معامله اختیاری مبتنی‌بر تصمیم است – معامله‌گران از قضاوت خود برای زمان ورود و خروج استفاده می‌کنند. این یک استراتژی نسبتا آزاد و بدون پایان است، که در آن بیشتر تصمیمات به ارزیابی معامله‌گر از شرایط موجود بستگی دارد.

همانطور که انتظار دارید، در مورد تجارت اختیاری، بک تست کمتر مرتبط است، زیرا استراتژی به طور دقیق تعریف نشده است. البته این بدان معنا نیست که اگر شما یک معامله‌گر اختیاری (decision-based – traders) هستید، به هیچ وجه نباید تست بک تست یا تجارت کاغذی انجام دهید. این فقط به این معنی است که نتایج ممکن است به اندازه موارد دیگر قابل اعتماد نباشد. معاملات سیستماتیک برای موضوع ما کاربرد بیشتری دارد. معامله‌گران سیستماتیک بر یک سیستم معاملاتی تکیه می‌کنند که دقیقاً زمان ورود و خروج را تعریف می‌کند و به آنها می‌گوید. در حالی که آنها کنترل کاملی بر استراتژی دارند، سیگنال‌های ورود و خروج توسط استراتژی تعیین می‌شوند. شما می‌توانید یک استراتژی سیستماتیک ساده را به صورت زیر در نظر بگیرید:

• وقتی A و B همزمان اتفاق می‌افتند، وارد معامله شوید.
• وقتی X بعد از آن اتفاق افتاد، از معامله خارج شوید.

برخی از معامله‌گران این روش را ترجیح می‌دهند. این می‌تواند تصمیمات احساسی را از معاملات حذف کند و درجه قابل قبولی از اطمینان از سودآوری یک سیستم معاملاتی را ارائه دهد. البته هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد. به همین دلیل مهم است که مطمئن شوید قوانین بسیار خاصی در سیستم خود برای ورود یا خروج از موقعیت‌ها دارید. اگر استراتژی به خوبی تعریف نشده باشد، نتایج نیز ناسازگار خواهند بود.

همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، این نوع سبک معاملاتی در معاملات الگوریتمی محبوبیت بیشتری دارد. نرم‌افزار بک‌آزمایی وجود دارد که اگر می‌خواهید بک‌آزمایش خودکار انجام دهید، می‌توانید آن را خریداری کنید. شما می‌توانید داده‌های خود را وارد کنید و نرم‌افزار بک‌آزمایش را برای شما انجام می‌دهد. با این حال، در این مثال، ما به دنبال یک استراتژی بک تست دستی خواهیم بود. این کار کمی بیشتر طول می کشد، اما کاملا رایگان است.

چگونه یک استراتژی معاملاتی را بک تست کنیم

می‌توانید یک الگوی صفحه‌گسترده Google Sheets را در این پیوند پیدا کنید. این یک الگوی ابتدایی است که می توانید از آن به عنوان نقطه شروع برای ایجاد الگوی خود استفاده کنید. این به شما یک ایده کلی از اطلاعاتی که ممکن است یک برگه بک تست داشته باشد، می دهد. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از اکسل استفاده کنند یا آن را در پایتون کدنویسی کنند – در اینجا قوانین سختگیرانه ای وجود ندارد. شما می‌توانید داده‌های بسیار بیشتری و هر چیز دیگری را که ممکن است مفید بدانید به آن اضافه کنید.

Date	Market	Side	Entry	Stop Loss	Take Profit	Risk	Reward	PnL
12/08	BTCUSD	Long	$18,000	$16,200	$21,600	10%	20%	3600
12/09	BTCUSD	Short	$19,000	$20,900	$13,300	10%	30%	-1900

• ما در اولین بسته شدن روزانه پس از صلیب طلایی یک بیت کوین می خریم. زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند، یک صلیب طلایی در نظر می گیریم.
• ما یک بیت کوین را در اولین بسته روزانه پس از تقاطع مرگ می فروشیم. زمانی که میانگین متحرک 200 روزه از میانگین متحرک 50 روزه عبور کند، تلاقی مرگ را در نظر می گیریم.

همانطور که می بینید، بازه زمانی اعتبار استراتژی را نیز تعریف کردیم. این بدان معناست که اگر یک ضربدر طلایی در نمودار 4 ساعته اتفاق بیفتد، آن را یک سیگنال معاملاتی در نظر نخواهیم گرفت. به خاطر این مثال، ما فقط به دوره زمانی تا آغاز سال 2019 نگاه خواهیم کرد. با این حال، اگر می‌خواهید نتایج دقیق‌تر و مطمئن‌تری دریافت کنید، می‌توانید در اقدام قیمت بیت کوین بسیار بیشتر به عقب برگردید. حال، بیایید ببینیم که این سیستم چه سیگنال های تجاری برای این دوره تولید کرده است:

• Buy @ ~$5,400
• Sell @ ~$9,200
• Buy @ ~$9,600
• Sell @ ~$6,700
• Buy @ ~$9,000

در اینجا نحوه پوشش سیگنال های ما در نمودار آمده است:

معامله اول ما حدود 3800 دلار سود داشت، در حالی که معامله دوم ما حدود 2900 دلار ضرر داشت. این بدان معناست که PnL ما در حال حاضر 900 دلار است. ما همچنین در یک معامله فعال هستیم که از دسامبر 2020، حدود 9000 دلار سود محقق نشده دارد. اگر به استراتژی تعریف شده اولیه خود پایبند باشیم، زمانی که تلاقی مرگ بعدی اتفاق بیفتد، آن را می‌بندیم.

ارزیابی نتایج بک تست

این نتایج چه چیزی را نشان می‌دهد؟ استراتژی ما می‌توانست بازدهی معقولی داشته باشد، اما تاکنون چیزی به آن برجسته نشان نداده است. ما می‌توانیم تجارت آزاد فعلی را برای افزایش چشمگیر PnL تحقق یافته خود درک کنیم، اما این هدف از بک‌آزمایی را شکست می‌دهد. اگر به برنامه پایبند نباشیم، نتایج نیز قابل اعتماد نخواهد بود.

اگرچه این یک استراتژی سیستماتیک است، اما ارزش آن را دارد که زمینه را نیز در نظر بگیریم. تجارت بی‌سود از 9600 دلار به 6700 دلار در زمان سقوط COVID-19 مارس 2020 بود. رویداد black swan event می‌تواند تأثیر بزرگی بر هر سیستم معاملاتی داشته باشد. این دلیل دیگری است که چرا بهتر است به عقب برگردیم تا ببینیم آیا این ضرر یک چیز دور از ذهن است یا فقط یک محصول جانبی از استراتژی.

در هر صورت ممکن است یک فرآیند بک تست ساده به این صورت باشد. اگر به عقب برگردیم و آن را با داده‌های بیشتری آزمایش کنیم یا سایر شاخص‌های فنی را برای قوی‌تر کردن سیگنال‌هایی که به‌طور بالقوه تولید می‌کند، اضافه کنیم، ممکن است این استراتژی نویدبخش باشد.

اما نتایج بک تست چه چیز دیگری می‌تواند به شما نشان دهد؟

• معیارهای نوسان: حداکثر افزایش و کاهش شما.
• Exposure: مقدار سرمایه ای که باید از کل سبد خود برای استراتژی تخصیص دهید.
• بازده سالانه: درصد بازدهی استراتژی در طول یک سال.
• نسبت برد به باخت: چه مقدار از معاملات در سیستم منجر به برد و چه مقدار با ضرر می شود.
• میانگین قیمت پر: میانگین قیمت ورودی ها و خروجی های پر شده شما در استراتژی.

اینها فقط چند نمونه هستند و به هیچ وجه فهرستی جامع نیستند. اینکه چه معیارهایی را می خواهید پیگیری کنید کاملاً به شما بستگی دارد. در هر صورت، هرچه جزئیات بیشتری در مورد تنظیمات ثبت کنید، فرصت های بیشتری برای یادگیری از نتایج خواهید داشت. برخی از معامله گران در بررسی بک تست خود بسیار سختگیر هستند و ممکن است در نتایج آنها نیز منعکس شود. آخرین چیزی که باید در نظر بگیرید بهینه سازی است. اگر مقاله بک تست ما را خوانده باشید، تفاوت بین تست بک تست و تست فوروارد یا معاملات کاغذی را خواهید دانست. آزمایش و بهینه سازی ایده های خود در یک محیط معاملاتی بلادرنگ، مانند شبکه آزمایشی Binance Futures، می تواند مفید باشد.

جمع‌بندی

ما فرآیند اصلی نحوه انجام یک بک تست دستی یک استراتژی معاملاتی را طی کرده‌ایم. به یاد داشته باشید، عملکرد گذشته تضمینی برای عملکرد آینده نیست. محیط‌های بازار تغییر می‌کند و اگر می‌خواهید تجارت خود را بهبود ببخشید، باید با این تغییرات سازگار شوید.

به طور کلی، اعتماد نکردن کورکورانه به داده ها نیز مفید است. هنگام ارزیابی نتایج، عقل سلیم می‌تواند ابزار مفیدی شگفت انگیز باشد.