اندیکاتور دینامیک مک گینلی McGinley Dynamic نوعی میانگین متحرک است که برای ردیابی بازار بهتر از اندیکاتورهای میانگین متحرک موجود طراحی شده است. این یک شاخص فنی است که با تنظیم تغییرات در سرعت بازار، خطوط میانگین متحرک را بهبود می‌بخشد. جان آر مک گینلی، یک تکنسین بازار، مخترع نشانگر همنام McGinley Dynamic است.
آشنایی با شاخص دینامیک مک گینلی
نشانگر دینامیک مک گینلی تلاش می‌کند تا یک مشکل ذاتی در میانگین متحرک را حل کند که از طول زمان ثابت استفاده می‌کند. مشکل اساسی این است که بازار، به عنوان مکانیزم تخفیف عالی که هست، به رویدادها با سرعتی واکنش نشان می‌دهد که میانگین متحرک قادر به مقابله با آن نیست.
این موضوع تاخیر نامیده می‌شود و هیچ نوع میانگین متحرکی وجود ندارد، خواه ساده (SMA)، نمایی (EMA) یا وزنی (LWMA) – simple (SMA) ,exponential (EMA) ,weighted (LWMA) – که تحت تأثیر این قرار نگیرد. قابل درک است که این امر قابلیت اطمینان آن میانگین متحرک را زیر سوال می‌برد.
نشانگر McGinley Dynamic تغییرات سرعت در بازار را در نظر می گیرد (بنابراین، “دینامیک”) تا یک خط میانگین متحرک صاف‌تر، پاسخگوتر را نشان دهد. سرعت بازار ثابت نیست. اغلب سرعتش کم و زیاد می‌شود. میانگین‌های متحرک سنتی، مانند میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی، این ویژگی بازار را در نظر نمی‌گیرند.
نشانگر مک گینلی دینامیک این مشکل را با گنجاندن یک ضریب هموارسازی خودکار در فرمول خود برای تطبیق با حرکات بازار حل می‌کند. این نشانگر را در بازارهای پرطرفدار یا دامنه دار سرعت می‌بخشد یا کند می‌کند. این بدان معنا نیست که موضوع تاخیر در بالا ریشه کن شده است، فقط واکنش به حرکت بازار سریعتر است. نکته کلیدی که باید به آن توجه داشت این است که به دلیل ثابت هموارسازی آن، نسبت به سایر میانگین‌های متحرک واکنش پذیرتر از بازار خواهد بود. کاربر می‌تواند این شاخص را از طریق انتخاب تعداد دوره (N) سفارشی کند.
این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک معمولی با به حداقل رساندن تفکیک قیمت‌ها بهبود می‌یابد تا عملکرد قیمت با دقت بیشتری منعکس شود. این فرمول امکان شتاب یا کاهش سرعت را در اندیکاتور دینامیک مک گینلی تنها براساس حرکت قیمت اوراق بهادار فراهم می‌کند. حتی اگر معامله‌گران ممکن است از این خط برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش استفاده کنند، هدف اصلی مک‌گینلی از اندیکاتور خود کاهش تأخیر بین اندیکاتور و بازار بود – منطق این است که میانگین متحرک ردیابی سریعتر در تولید سیگنال‌های معاملاتی معتبرتر است.
نظرات کاربران