آشنایی با ۱۱ تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای معاملات ارزهای دیجیتال

شاخص‌های فنی محاسباتی مبتنی‌بر ریاضی هستند که توسط معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی – از جمله ارزهای رمزنگاری شده – و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده می‌شود. قیمت‌ها و داده‌های حجم گذشته و برای شناسایی روندها، الگوها و حرکات بالقوه قیمت در بازار استفاده می‌شود.

انواع مختلفی از شاخص‌های فنی برای اندازه گیری روند، حرکت، نوسانات و حجم وجود دارد. هر شاخص دارای یک فرمول یا الگوریتم منحصر به فرد است که برای ارائه اطلاعات در مورد شرایط بازار، نقاط مختلف داده بازار مانند قیمت، حجم و زمان را در نظر می‌گیرد.

معامله‌گران از شاخص‌های فنی برای تولید سیگنال‌های خرید یا فروش، شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال اغلب همراه با تحلیل بنیادی و احساسات بازار برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات استفاده می‌شود.

دسته بندی‌های اصلی شاخص‌های فنی

ابتدا، بیایید دو دسته اصلی شاخص‌های فنی را درک کنیم: (1) شاخص‌های پیشرو و (2) شاخص‌های عقب مانده.

شاخص‌های پیشرو

شاخص‌های پیشرو سیگنال‌هایی را ارائه می‌کنند که می‌توانند حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کنند. آنها شاخص های پیشرو نامیده می شوند زیرا بر اساس شرایط فعلی بازار هستند و می توانند سیگنال های اولیه از تغییر روند بالقوه و گسترش روند ارائه دهند. به عبارت دیگر می توان تغییر یا جهت ثابت قیمت را پیش بینی کرد. مفهوم شاخص های پیشرو این است که تاریخ چرخه ای است و تمایل به تکرار دارد.

شاخص های پیشرو محبوب شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسان ساز تصادفی و ابر ایچیموکو است.

با این حال، توصیه می شود از شاخص های پیشرو در ترکیب با سایر انواع نشانگرهای فنی برای سیگنال قابل اعتمادتر استفاده کنید، زیرا حتی محبوب ترین اندیکاتورهای فنی نیز قادر به پیش بینی آینده با دقت 100٪ نیستند.

شاخص‌های عقب ماندگی

اندیکاتورهای عقب مانده سیگنال هایی را ارائه می دهند که روندهایی را که قبلاً رخ داده اند تأیید می کنند. آنها را اندیکاتورهای عقب مانده می نامند زیرا بر اساس داده های بازار گذشته هستند و بنابراین قادر به پیش بینی حرکت قیمت در آینده نیستند. مشابه اندیکاتورهای پیشرو، اندیکاتورهای عقب مانده بر این فرض استوارند که تاریخ تکرار می شود و اقدامات قیمت در چرخه حرکت می کنند. 

تفاوت بین اندیکاتورهای پیشرو و عقب مانده در این است که تاخیر بین شروع حرکت قیمت و سیگنال آن نویز بازار را که در بازه های زمانی کوتاه مدت رخ می دهد فیلتر می کند و اطمینان بیشتری را برای معامله گران فراهم می کند. علاوه بر این، اندیکاتورهای عقب ماندگی معمولاً توسط معامله‌گران برای گرفتن بالا و پایین حرکت‌ها استفاده نمی‌شوند، بلکه بیشتر به عنوان تأیید یک روند در حال توسعه استفاده می‌شوند.

نمونه‌هایی از شاخص‌های عقب مانده عبارتنداز میانگین متحرک، باندهای بولینگر ® و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD).

اگرچه اندیکاتورهای عقب مانده سیگنال‌های مطمئن‌تری را ارائه می‌دهند، کارشناسان توصیه می‌کنند آنها را با شاخص‌های فنی تکمیلی تأیید کنید. همچنین اگر سطوح حمایت یا مقاومت خاصی قبل از حرکت وجود دارد، توصیه نمی‌شود که معامله انجام دهید.

بهترین شاخص‌های فنی

چهار نوع مختلف شاخص فنی وجود دارد: حرکت (یا نوسانگر )، حجم، نوسانات و روند. آنها به این دلیل دسته‌بندی می‌شوند که عملکرد قیمت را همراه با یک ویژگی خاص شناسایی، اندازه‌گیری یا تایید می‌کنند. در زیر هر دسته چندین اندیکاتور فنی خاص وجود دارد که معامله‌گران اغلب از آنها استفاده می‌کنند.

اندیکاتورهای تکانه / نوسانگر

اندیکاتور مومنتوم یا نوسان ساز نوعی نشانگر فنی است که نرخ تغییر قیمت دارایی را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. شاخص های مومنتوم برای شناسایی قدرت یک روند و معکوس شدن روند بالقوه استفاده می شود.

برخی از شاخص‌های مومنتوم محبوب‌تر عبارتند از RSI، نوسان‌گر تصادفی، MACD و شاخص کانال کالا.

1. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های حرکتی است که توسط معامله‌گران برای اندازه‌گیری قدرت عمل قیمت دارایی استفاده می‌شود که از 0 تا 100 متغیر است. RSI کمتر از 30 نشان‌دهنده شتاب بیش‌فروشی است که در آن قیمت دارایی احتمالاً یک روند صعودی را تجربه می‌کند. . از سوی دیگر، RSI بالاتر از 70 نشان‌دهنده یک حرکت بیش از حد خرید است، زیرا قیمت دارایی نیز احتمالاً روند معکوس را تجربه می‌کند که در آن قیمت اصلاح می‌شود.

این یک شاخص مفید برای شناسایی تغییرات روند از حرکت صعودی به نزولی و بالعکس است. بیشتر اوقات، معامله گران از RSI برای شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت و زمان بندی ورودی های خود استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که RSI در بازارهای محدود به محدوده نسبتاً خوب عمل می کند، اما تمایل دارد سیگنال های نادرست را در بازارهای پرطرفدار بدهد.

2. نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی قیمت بسته شدن یک ارز دیجیتال را با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. این شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا حرکت بازار را شناسایی کنند و شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را مشخص کنند.

مشابه RSI، نوسانگر تصادفی بین 0 تا 100 متغیر است. زمانی که قرائت زیر 20 باشد، یک ارز رمزنگاری شده بیش از حد فروخته شده در نظر گرفته می شود که به عنوان یک سیگنال خرید برای معامله گران عمل می کند. از سوی دیگر، زمانی که میزان قرائت آن بالای 80 باشد، احتمالاً یک ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده است و به عنوان سیگنال فروش برای معامله گران عمل می کند.

با این حال، نوسان ساز تصادفی مستعد سیگنال های نادرست در شرایط نوسان بازار است. معامله گران می توانند از این اندیکاتور همراه با میانگین متحرک (در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد) برای بهبود دقت سیگنال استفاده کنند. 

3. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD عمدتاً برای شناسایی معکوس‌های روند بالقوه و تغییرات حرکتی در بازار با مقایسه دو میانگین متحرک مختلف (MA) ارز دیجیتال استفاده می‌شود. 

هنگامی که دو MA در حال حرکت به سمت یکدیگر هستند، نشان دهنده کاهش حرکت است و اغلب نشان دهنده کاهش بالقوه قیمت است. به همین ترتیب، هنگامی که MA ها واگرا می شوند، نشان دهنده افزایش حرکت است که به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

معامله گران همچنین می توانند واگرایی های احتمالی بین MACD و قیمت یک ارز دیجیتال را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر خط MACD به بالاترین حد خود برسد در حالی که قیمت یک ارز دیجیتال به بالاترین حد خود می رسد، می تواند نشانه ای از تضعیف حرکت صعودی قیمت ارز دیجیتال باشد و معامله گران می توانند مراقب تغییر روند باشند.

4. شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا یک اندیکاتور نوسانگر است که انحراف بین قیمت فعلی کریپتو و میانگین قیمت تاریخی آن را اندازه گیری می کند. هنگامی که CCI بالای 100 باشد، نشان می دهد که ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده است، در حالی که خوانش های زیر 100 نشان می دهد که ارز دیجیتال بیش از حد فروخته شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی از CCI، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج را برای موقعیت های معاملاتی خود شناسایی کنند.

شاخص‌های حجم

اندیکاتورهای فنی حجم ابزارهایی هستند که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل حجم معاملات یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی معین استفاده می شود. شاخص‌های حجم را می‌توان برای تأیید روندها و شناسایی معکوس‌ها و شکست‌های احتمالی روند استفاده کرد.

5. حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یک شاخص تجمعی است که فشار خرید و فروش را بر اساس حجم معاملات اندازه گیری می کند. با اضافه کردن حجم در روزهای بالا و کم کردن حجم در روزهای پایین محاسبه می شود. افزایش OBV نشان دهنده فشار خرید است، در حالی که کاهش OBV نشان دهنده فشار فروش است.

اگر حرکت قیمت و OBV هر دو در یک جهت حرکت کنند، جهت روند تعیین می شود تا تایید شود. به عنوان مثال، اگر هر دو قیمت ارز دیجیتال و OBV در حال افزایش باشند، نشان دهنده فشار خرید در بازار و افزایش بالقوه بازار است. با این حال، اگر حرکت قیمت و OBV در جهت‌های مختلف باشد، نشان‌دهنده سردرگمی بازار است.

لازم به ذکر است که OBV مستعد ارائه سیگنال‌های نادرست است که در اثر رویدادهای خارجی، مانند اعلان‌های بزرگ، جهش‌های عظیمی در حجم وجود دارد. 

6. جریان پول Chaikin (CMF)

CMF معمولاً برای شناسایی معکوس‌های روند بالقوه یا تأیید روندهای موجود استفاده می‌شود. این بر اساس این مفهوم است که افزایش قیمت یک ارز دیجیتال – زمانی که با حجم بالا همراه باشد – نشان دهنده فشار خرید است. به طور مشابه، کاهش قیمت یک ارز دیجیتال در حجم بالا نشان دهنده فشار فروش است.

CMF در بالا و زیر یک خط صفر نوسان می کند که مقادیر مثبت نشان دهنده فشار خرید و مقادیر منفی نشان دهنده فشار فروش است.

7. قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

این اندیکاتور اغلب توسط معامله گران برای شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج در بازار با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود. VWAP میانگین قیمت یک ارز دیجیتال را بر اساس حجم معاملات آن محاسبه می کند که سپس به صورت یک خط در نمودار ترسیم می شود. سپس میانگین قیمتی را که یک ارز دیجیتال در طول روز با آن معامله می‌کند، نشان می‌دهد.

هنگامی که یک ارز دیجیتال بالاتر از VWAP معامله می شود، یک روند صعودی را نشان می دهد. اگر قیمت یک ارز دیجیتال کمتر از VWAP باشد، یک روند نزولی را نشان می دهد. اگر یک ارز دیجیتال در یک روند صعودی باشد، معامله گران تمایل به باز کردن یک موقعیت خرید دارند و اگر یک ارز دیجیتال در روند نزولی باشد، آنها یک موقعیت فروش باز می کنند.

شاخص‌های نوسان

این شاخص‌ها برای اندازه‌گیری میزان نوسانات قیمتی که یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی خاص تجربه می‌کند، برای شناسایی معکوس‌های احتمالی روند و بالا یا پایین‌ترین سطح بازار و تعیین سطح ریسک مرتبط با یک ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

8. باندهای بولینگر

Bollinger Bands® یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط نویسنده جان بولینگر برای نشان دادن محدوده قیمتی که معمولاً یک ارز دیجیتال در آن معامله می‌شود، توسعه داده است. معامله گران اغلب از این شاخص برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار استفاده می کنند.

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است: میانگین متحرک، باند بالا و باند پایین. باندها بر اساس انحراف استاندارد قیمت دارایی در یک دوره زمانی مشخص هستند و برای شناسایی نقاط شکست بالقوه استفاده می شوند. وقتی قیمت یک دارایی به باند بالایی نزدیک می شود، ممکن است بیش از حد خرید شود، که نشان می دهد زمان فروش دارایی فرا رسیده است. برعکس، زمانی که قیمت به باند پایین نزدیک می شود، ممکن است بیش از حد فروخته شود که نشان می دهد زمان خرید فرا رسیده است.

از باندهای بولینگر نیز می توان برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده کرد. اگر قیمت دارایی از باند بالایی عبور کند، ممکن است نشانه ای از ادامه روند صعودی باشد. اگر قیمت از باند پایینی عبور کند، ممکن است نشانه ای از ادامه روند نزولی باشد.

از گسترش و انقباض این باندها می توان برای سنجش نوسان قیمت یک ارز دیجیتال استفاده کرد. با همگرایی و کوچکتر شدن باندها، عملکرد قیمت درک شده یک کالا کاهش می یابد. این اغلب نشان دهنده احتمال کمتری از نوسان است. از سوی دیگر، با دورتر شدن این باندها، بازار انتظار نوسانات بیشتری را دارد.

به طور کلی بهتر است از تایم فریم های طولانی تری برای باندهای بولینگر استفاده کنید، زیرا تایم فریم های کوتاه تر اغلب باعث ایجاد حرکات نادرست و نویز می شوند.

9. میانگین محدوده واقعی (ATR)

میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تعیین کمیت نوسانات یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی معین استفاده می شود. این بر اساس این مفهوم است که حرکت قیمت اغلب به دنبال دوره های نوسانات بازار است.

محدوده واقعی (TR) یک ارز دیجیتال در مدت زمان از پیش تعیین شده برای تعیین ATR میانگین می شود. بزرگترین مقادیر زیر نشان دهنده محدوده واقعی است:

• تفاوت بین زیاد فعلی و پایین فعلی.
• تفاوت بین حداکثر فعلی و بسته قبلی.
• تفاوت بین پایین فعلی و بسته قبلی.

برای تعیین سطوح احتمالی حمایت و مقاومت، ATR به صورت یک خط در نمودار نشان داده می شود. تصور می شود دارایی دارای سطوح بالایی از نوسانات زمانی است که ATR بالا است، در حالی که ATR پایین نشان می دهد که دارایی دارای سطوح پایینی از نوسان است.

شاخص‌های روند

شاخص های روند برای تعیین جهت روند بازار استفاده می شوند. آنها توسط معامله گران برای کمک به ارزیابی قدرت روند و تشخیص احتمال تغییر روند استفاده می شوند.

10. شاخص حجم

میزان حجم معاملات یک ارز دیجیتال نشان دهنده سطح فعالیت آن است. افزایش حجم معاملات به عنوان یک افزایش در فعالیت بازار منعکس می شود و معمولاً به عنوان نشان دهنده بازار سالم تفسیر می شود. از سوی دیگر، کاهش سطح حجم معاملات برای ارز دیجیتال نشان دهنده کاهش فعالیت بازار است.

این قدرت نسبی بازار به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا باید موقعیت خود را باز کنند یا نه یا زمان خروج از موقعیت خود فرا رسیده است.

11. میانگین متحرک

میانگین متحرک یک محاسبه تصویری از میانگین قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص است. این ابزاری است که برای شناسایی جهت روند در حرکت قیمت ارز دیجیتال استفاده می شود. 

میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، از جمله میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). میانگین متحرک ساده با اضافه کردن قیمت های پایانی یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص و تقسیم مجموع آن بر تعداد دوره ها محاسبه می شود. محاسبه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد.

میانگین متحرک برای هموارسازی نوسانات قیمت و شناسایی جهت یک روند استفاده می شود. هنگامی که قیمت دارایی بالاتر از MA باشد، یک روند صعودی را نشان می دهد، در حالی که قیمت زیر MA نشان دهنده یک روند نزولی است.

معامله گران از میانگین متحرک برای شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج در بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی بالاتر از MA آن باشد، یک معامله گر ممکن است به خرید دارایی فکر کند. برعکس، اگر قیمت کمتر از MA باشد، یک معامله گر ممکن است به فروش دارایی فکر کند. معامله گران همچنین از میانگین متحرک به عنوان مناطق حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

به طور کلی، یک MA 21 روزه معمولاً یک روند کوتاه مدت، یک MA 50 روزه یک روند میانی و یک MA 200 روزه یک روند بلند مدت در بازار است. 

از آنجایی که یک میانگین متحرک ساده عمل قیمت را هموار می کند و مسیر را با سرعت کمتری تغییر می دهد، برای معامله گران بلندمدت سودمندتر است. با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است، برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید خواهد بود که تغییرات عملی قیمت را در کوتاه‌مدت دریافت کنند.

آنچه قبل از معامله با شاخص‌های فنی باید بدانید

همانطور که در بخش‌های بالا توضیح دادیم، اندیکاتورهای فنی مختلفی وجود دارد که می‌توانند توسط معامله‌گران برای شناسایی معکوس‌های روند و مناطق ورود و خروج و سایر موارد استفاده استفاده شوند. در اینجا فقط چند نکته بیشتر در مورد شاخص های فنی وجود دارد.

ترکیب و مقایسه شاخص‌ها

اغلب توصیه می شود که از شاخص های فنی همراه با یکدیگر برای تأیید روندها استفاده شود. حداکثر دو یا سه مورد بهینه است، زیرا استفاده بیش از حد باعث ایجاد نویز می شود و می تواند شما را در یک دوراهی رها کند، بدون اینکه بدانید به کدام سمت بروید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی دو نوع شاخص فنی اصلی پیشرو و عقب افتاده پرداختیم. سپس به دسته‌های مختلف شاخص‌ها، از جمله حرکت، نوسانات، روند و حجم نگاه کردیم. سپس، انواع مختلف اندیکاتورهایی را که اغلب توسط معامله‌گران در هر دسته استفاده می‌شود، بررسی کردیم.

توصیه می‌کنیم این شاخص‌ها را به معاملات خود اضافه کنید تا ببینید آیا به بهبود نسبت پاداش به ریسک شما کمک می‌کنند یا نه و مانند همیشه، مدیریت ریسک مناسب را اعمال کنید.